您可以按照以下步骤关闭红米K40手机上的第三方软件下载：

1. 打开手机上的“设置”应用程序。您可以通过在主屏幕上滑动手指来找到并点击“设置”图标来打开“设置”应用程序。

2. 在“设置”应用程序中找到并点击“应用程序管理”或“应用程序”选项。不同手机系统版本该选项的名称可能不同。

3. 在应用程序管理中找到并点击“下载管理器”应用程序。这是系统用于管理下载的默认应用程序。

4. 在下载管理器应用程序页面上，单击“禁用”或“关闭”按钮。这将关闭第三方软件的下载功能。

请注意，关闭下载管理器应用程序可能会影响其他一些应用程序的正常使用，因此请确保您不再需要执行任何下载操作后再关闭它。如果您稍后需要重新启用下载功能，可以按照上述步骤再次打开下载管理器应用程序，然后单击“启用”按钮。